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無料EA JPYマイナー(JpyMiner)バックテスト考察その1【USDJPY】

2月 19, 2020

こちらの記事では、JPYマイナー(JpyMiner)のバックテスト考察をしていきたいと思います。

※今回バックテストに使ったツールは、「 JpyMiner 」なので、両建てしないナンピンロット倍率指定タイプです。

JPYマイナーは、デフォルトのリスク設定をかなり下げている(ロット数:0.05、利確金額:300円)ので初心者にもかなり扱いやすいタイプになっています。

それでは、いってみましょう。

 

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USD/JPY 通貨ペアでの各設定考察

1.注意点

これはすべての「JpyMiner」系バックテストの残念なところとして、曜日ごとの時間フィルターが使えないという点です。

たとえば水曜日の23時以降はエントリーをしないなど、バックテストでは具体的な曜日が取得できないためこのあたりは実運用で制御していくしかありません。

以上を踏まえて、ご参考にしていただきたいと思います。

2.共通設定

以下、共通設定です。

開始資金 50万円
期間 2019年1月15日から2019年12月15日(約1年間)
ティックモデル 始値
スプレッド XMの平均スプレッドを用いて16ポイント(1.6pips)
通貨ペア USD/JPY  5分足

 

バックテスト パターン1

パラメタをすべてデフォルト設定でテストすると、エントリー頻度が多くなりますが、該当期間ではよくない結果(年末にゼロカット)になっています。

長期運用は向いていない可能性が高いです。(年に数回訪れる急騰・急落には弱い)

設定値(デフォルト)

RSI/期間 12
RSI/買い 30
RSI/売り 70

どんどんいきましょう。

 

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バックテスト パターン2

デフォルト設定のナンピン幅だと、ドローダウンに耐えられていなかったので、RSI設定はこのままでナンピン幅を広げてみましょう。

1回目を15pipsで、2回目以降はすべて30pipsに設定しました。

設定値

RSI/期間 12
RSI/買い 30
RSI/売り 70
ナンピン幅(1回目) 15pips
ナンピン幅(2回目以降すべて) 30pips

デフォルトからの変更点

1回目ナンピン幅設定:15pips

2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips

※上記以外はすべてデフォルト設定

最終資産80万円となり、破綻は免れましたが最大ドローダウンは67万円あったので、この先も耐えられるかとなると微妙なライン(破綻確立が高い)です。

 

バックテスト パターン3

パターン3では、移動平均線フィルターを期間500で適用してみます。

移動平均線フィルターを実装しているので、エントリー頻度は減り最終資産65万円となり破綻は免れました。ただし、最大ドローダウンは19万円になったので、フィルターはこの設定だと効果ありのようです。

設定値

RSI/期間 12
RSI/買い 30
RSI/売り 70
ナンピン幅(1回目) 15pips
ナンピン幅(2回目以降すべて) 30pips
移動平均線フィルター true
移動平均線期間 500

デフォルトからの変更点

1回目ナンピン幅設定:15pips

2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips

移動平均線フィルター:true

移動平均線期間:500

※上記以外はすべてデフォルト設定

更にトレンド反転決済機能を加えると・・・

更にトレンド反転決済機能を追加するとこの設定だとうまくいかないようです。

パターン3に追加 : トレンド反転決済:true

後半失速しています。

では、次にいきます。

 

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バックテスト パターン4

パターン4では、パターン3で追加した移動平均線フィルターを外し、RSI設定を少し変更していきます。

 

最終資産72万円と、今までのテスト結果に比べ好成績となっています。

最大ドローダウンも12万円に落ち着いています。

設定値

RSI/期間 20 ( デフォルト値 12 )
RSI/買い 40 ( デフォルト値 30 )
RSI/売り 60 ( デフォルト値 70 )
ナンピン幅(1回目) 15pips
ナンピン幅(2回目以降すべて) 30pips

デフォルトからの変更点

RSI期間:20

RSI買いレベル:40

RSI売りレベル:60

1回目ナンピン幅設定:15pips

2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips

上記以外はすべてデフォルト設定

更にトレンド反転決済機能を加えると・・・

以下をパターン4に追加

移動平均線フィルター true
移動平均線期間 500
トレンド反転決済 true

最大ドローダウンは12万円(変化なし)で最終資産は62万円の結果でした。

 

 

 

バックテスト パターン5

パターン5では、リスクは少し上がりますが、ロット数と利確金額をそれぞれデフォルトから倍にして設定してみました。

最大ドローダウンは23万円資産は倍増という結果に。

設定値

新規注文ロット数 0.1
利確[円] 600
RSI/期間 20 ( デフォルト値 12 )
RSI/買い 40 ( デフォルト値 30 )
RSI/売り 60 ( デフォルト値 70 )
ナンピン幅(1回目) 15pips
ナンピン幅(2回目以降すべて) 30pips

デフォルトからの変更点

新規注文ロット数:0.1

利確[円]:600

RSI期間:20

RSI買いレベル:40

RSI売りレベル:60

1回目ナンピン幅設定:15pips

2回目以降のナンピン幅設定はすべて30pips

※上記以外はすべてデフォルト設定

 

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まとめ|EA利用(フォワード運用)について

以上、バックテストではこのような結果となりました。

今回のデータ上だけで見ると、RSI期間20は使えるのかもしれません。

フォワード運用時には時間フィルターも設定できるので、アジア時間だけの稼働、23時以降の停止など、リスクオフ設定が多彩にできますので、より安全な運用ができるかと思います。

 

気になるかたは、ラインよりお問合せください。

 

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